トムネロールオーバー

トムネロールオーバーとスワップポイント

トムネロールオーバーとは、1営業日の終了であるニューヨーククローズ(米国東部標準時間17時)を持ち越したポジションを対象に、スポットベースのFX取引の決済日を繰り越すため通貨ペアを構成する2つの通貨の金利差調整を行う作業を指します。そして、この金利差調整の結果、口座残高に加減算される値をスワップポイントと呼んでいます。当社ではロールオーバー処理にて自動的に決済日の繰り越しとスワップポイントの付与を行っています。

保有ポジションの損益とスワップポイントの増減

トムネロールオーバーでは保有ポジションの未実現損益も対象となります。基本的にポジションが評価益の場合は金利を受け取ることができ、評価損の場合は金利を支払うことになります。ただし、適用される金利(短期金利に連動)は受け取りよりも支払いのほうが高く、水準によっては評価益があっても受け取りがゼロとなる場合もあります。

当社では上記の受け払いを資金調達金利と呼んでいます。資金調達金利はスワップポイントの計算に影響を与えるため、ポジションの評価損が膨らんだ場合はスワップポイントの受け取りが目減りすることがあります。

保有ポジションの未実現損益は、通常時ではニューヨーククローズのレートを用いて算出しますが、市場の異常事態では日本時間16時15分(標準時)のレートを代替とする場合があります。

スワップポイント一覧